Среди когнитивных искажений есть целая группа ошибок, связанных с оценкой человеком вероятностей и верованиями.
Вообще, на интуитивном уровне, человек очень плохо оценивает вероятность, о чем очень хорошо писал Нассим Талеб в книге «Одураченные случайностью». Поэтому в этой группе довольно много ошибок восприятия.
Одна из самых известных — это Ошибка игрока (англ Gambler fallacy).
Представьте что вы подбрасываете монетку, и 9 раз выпадает решка. Вопрос — выпадение орла более вероятно в следующем броске, чем вероятность выпадения решки?
Если вы ответили «Да», то вы совершили ошибку игрока. Ее суть в том, что человек не осознает что последовательность предыдущих исходов случайного события не влияет на следующие исходы.
То есть неважно, хоть 100 раз подряд выпала решка. Вероятность того что в следующем броске выпадет решка — 50%.
Не верится? Тогда вот вам научно-популярное объяснение на примере: представьте что к вам подходит друг, достает монетку и предлагает спор: что выпадет орел или решка. Вы будете его спрашивать что выпадало на этой монете до того как он ее достал?
До сих пор не убеждены? Тогда представьте такой сценарий: вам дают две монеты в руки, причем у одной только что выпала 9 решек подряд, а у другой орлы и решки чередовались в производном порядке. После этого вопрос — какая вероятность следующей решки на обоих монетах?)
Где встречается: в казино, в азартных играх, в трейдинге. Именно поэтому это называется «ошибка игрока»: азартные люди часто верят что чем дольше последовательность неудач, тем больше вероятность выигрыша. Чем дольше выпадало красное, тем больше вероятность что выпадет черное и так далее.
Ну с монеткой, рулеткой все понятно. Но вот с тредингом все немного сложнее. В трейдинге не стоит задача только выбрать сторону купить или продать(хотя многие люди воспринимают его так, что им этого выбора кажется достаточно), там обстоит все на много сложнее — определить направление будущей позиции, рассчитать допустимый риск(ошибку) по своему прогнозу, спрогнозировать масштаб движения. Трейдинг похож на прогнозированию погоды — точных прогнозов никогда не бывает, но люди очень во многих областях своей жизни доверяются прогнозам метеорологов, хотя и регулярно ругают их за неточности. Есть аргументированная доказательная база почему рынок нельзя считать на 100% случайным, а если так, значит он в некотором смысле прогнозируем и соответственно, то что написано выше к нему применимо только с рядом оговорок.
Вот ты сам говоришь что нужно спрогнозировать риск(ошибку). То есть есть вероятность что сетап сработает, а может и нет.
К тому же, я не утверждал что весь трейдинг построен на ошибке игрока, я сказал что в трейдинге она встречается, так же как в рулетке. То есть есть люди, которые подвержены ей, то есть совершают ошибку игрока.
Будущего никто не знает, поэтому прогноз называется прогнозом, а не «планом» например. В целом я согласен, с тем что ты написал. Просто у нас с тобой был как то спор про экюти системы, что есть ли разница в вероятности того что экюти начинает расти от дна просадки и когда она уже пробила хай. И ты сказал что нет, и считаешь что думать обратное есть «ошибка игрока». Из этого я и сделал вывод, «что я не утверждал что весь трейдинг построен на ошибке игрока» что ты именно это и утверждал.